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Otra Información:
Presentación:
La asignación óptima de capital entre inversiones alternativas es uno de los problemas más importantes en Finanzas y al que diariamente se enfrentan un elevado número de inversores, gestores y analistas. Los modelos tradicionales se han centrado en la maximización de la rentabilidad, fijado un determinado nivel de riesgo. Sin embargo, las investigaciones más recientes demuestran que dichos modelos resultan insuficientes a la hora de satisfacer las necesidades de los inversores debido, entre otros motivos, a que aquéllos emplean medidas asimétricas de aversión al riesgo como el Value at Risk.
En el presente curso se analizan los fundamentos de la gestión de carteras y se exponen los avances más recientes propuestos para superar las limitaciones señaladas. Las explicaciones teóricas son seguidas de ejemplos prácticos en Excel y Matlab, herramientas que permiten implantar, de forma sencilla, modelos matemáticos sofisticados.
Objetivos:
- Introducir los fundamentos de la teoría clásica de carteras y los modelos de equilibrio en la valoración de activos.
- Analizar los avances más recientes en la gestión de carteras así como las medidas de valoración de la gestión.
- Introducir la importancia para la gestión de carteras de extensiones recientes como las finanzas del comportamiento o el uso de instrumentos de inversión alternativa.
Descripción :
Duración del Curso y Horario:
La duración del curso es de 100 horas: 70 horas de formación en aula y 30 horas de auto estudio con Excel y Matlab.
Las clases se imparten en horario de tarde de lunes a viernes de 19:30 horas a 22:00 horas, del 9 de Junio al 9 de Julio.
Claustro de Profesores:
IGNACIO OLMEDA (DIRECTOR)
Es Doctor en Finanzas y Profesor Titular en la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos trabajos en revistas internacionales en el campo de las finanzas cuantitativas y computacionales. Ha sido profesor invitado (Fulbright) de diversas universidades extranjeras como MIT, San Diego, CEIBS y Tokio. Es director del Laboratorio SUN Microsystems de Finanzas Computacionales y del Master en Finanzas de CIFF.
JESÚS DAVID MORENO
Es Doctor en Finanzas (Premio Extraordinario) y Master en Finanzas (CIFF). Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales en relación con las medidas de performance en la gestión de carteras. Ha sido profesor visitante en EEUU (Villanova) y en la actualidad es Profesor Titular en la Universidad Carlos III de Madrid y Profesor de CIFF.
IGNACIO FERNÁNDEZ DE CABO
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Master en Finanzas (CIFF). Ha trabajado en el Laboratorio SUN Microsystems de Finanzas Computacionales y en el Departamento de Tesorería del Banco de Santander. En la actualidad es inter-dealer broker en Tradition (Londres).
JAVIER GARCÍA
Es Ingeniero en Informática (Premio Extraordinario) y Candidato a Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Es miembro del Laboratorio SUN Microsystems de Finanzas Computacionales y Profesor de CIFF.
Nota:
El precio de la matrícula es de 2.000 € que incluyen documentación, licencia de Matlab para estudiante y Toolboxes utilizadas.
Se contemplan descuentos para empresas y para estudiantes con expedientes académicos brillantes.
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Tipo :
